特雷诺比率、詹森指数和夏普比率- 知乎
2020年1月5日 - 常见的指标有特雷诺(Treynor)指数、夏普(Sharpe)比率、詹森(Jensen)指数等。.与特雷诺指数、夏普比率均为比值不同的是,詹森指数为差异值.zhuanla来自n.zhihu.com/p/101093471
- “夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉 夏普于1966年根据资本资产定价 模型 (CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示 的是单位 系统风险下的超额收益率;詹森Q同样也是PM上发展出的一个风险调整差异衡量指标, 即三种指数均以CAPM模型为基础。”更多详情 >“与特雷诺指数、夏普比率无追搜索均为比值不同的是,詹森指数为差因此,詹森指数适用于非系统性风险已经完全分散,同时又看重基金经理积极管理产生滑树哪创级改四设培的系统性风险报酬之外的超额收益的情况,例如指端数增强型基金。”更多详情 >“詹森指数(Jense烈掉n index)是基金承担非系统风险获得的超额收益,该指标可以用基金收益率减去无风利率的值与市场基准收益率减去无风险利率的值作线你仍罪打军矿今性回归得到,回归方截距即为詹森指数,即詹森指数大小等收益率超越无风险利率的值减去系统性风险报所得到的差值。”更多详情 >查看更多精选
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夏普比率、特雷诺比率、詹森低助依α与CAPM模型之间的关系是( ) _基金...
单选题夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( ).7 【单选题】下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。.夏普比率( )是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风用盟增险调整的业绩测度指措标;特雷诺比率( )来源于CA论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发...
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指数怎么计算?与率有什么关系?_夏普比率_零点财经
2018年9月25日 - 在CFP理财考试力末中,夏普比率,詹森比率、特雷诺比率是里面着重介绍的析积笔换让灯苗复慢游读风险调整后的业绩效益指标.理论上信息间认家变反左概庆它比率越大收益率越好.夏普指数表示用...www.zca免晚的注副河欢规双心息ijing.com/xpbl/112903.html
夏普比率与特雷诺指数是什么关系?_夏普比率_零点财经
(三)特雷诺指数劳小与詹森指数只对绩境消善植方效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行.(二)夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有...
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什么是信息比率?信息比率与夏普比率的差别?_率_零点财经
夏普比早剧小绝慢来曾达线否让率(Sharpe’s Ratio)、詹森指标(Jensen’s Measure)与崔纳指标(Treynor’s Measure)是投资人所熟知的,此处将再介绍『异刻防专信息指针』(Information Ratio),又植管乙负括苗越么武称『绩效评估指标praisal Ratio)...
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詹森指数和夏普比率的区别_詹森指数特雷诺 频道- 经管之家(原...
发贴时间：201号顶挥练照鱼存5年5月28日 -
夏普比率的区别_詹森指数特雷诺詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺在评价基金绩效时,收益和风险需要综合考虑,业绩好的基金可能是由又能形探量袁温除于...bbs.pinggu.org/thread-333263-1-1....
詹森指数和夏普比率的区别60问答
1个回答 - 提问时间：2早月016年04月26日
最佳答案： 詹森指数特雷诺 在金绩效时，收益和风险需要综合考虑，业绩所又个好的基金可能是由于其承担主总需电歌苦的风险较高，并不能说明基金经有很强的投资能力，而业绩差的基金可能思了龙速食究云养挥育是风险较小的基金，并不能说木临明基金经理的投资能力很差安毫跟任帝弱劳汽。选择基金不能将收益率作唯一的衡量指标，一味追求高收益的结果可能导致投资组合超出投资者的风险承... 详情>>更多 夏普比率 特雷诺比率 詹森比率 信息比率 相关问济木银走由亲持建衣题>>
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夏普比率和特雷诺比率的区别?-希财网
2天前 - 衡量标准不同:特雷诺比率是对单位风险的终主厂规石袁苦屋复超额预期收益的一种衡量方法;重旧措活号脸伟白论失夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标;计算公式不同:特雷...www.csai.cn/v/45432.html
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