- 1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。 2、购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价...详情 >1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收...2、购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价...3、到期利率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴...查看更多精选
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添加扩展到浏览器添加后不再显示 即期利率的即期利率的计算_360问答
1个回答 - 提问时间：2016年05月25日
最佳答案： t年期即期利率的计算公式: P_t=Mt\frac{(1+S_t)^t} Pt是t年期无息债券的当前市价,Mt是到期价值,St是t年期即期利率。 考虑到利...... 详情>>wenda.so.com/q/1648604404215769?src...
利率互换IRS贴现函数、即期利率曲线的构建- 知乎
2024年4月9日 - 对于1年期以上,由于固定利率15M,18M,21M未知,我们假定即期利率服从线性假设,先插值15M,18M,21M的即期利率。 这里SC(2Y)未知,我们先空白,先...zhuanlan.zhihu.com/p/165912287
即期利率- 知乎
即期利率:零息债券(纯贴现债券)的到期收益率。用公式表示为: [公式] [公式]零息债券的价格; [公式]零息债券到期日是的价值; [公式]即期利率。远期利率:从未来某个日期开始的远...
www.zhihu.com/topic/20001437/ne...
即期利率- 知乎
这个要从零息折现因子(zero coupon bond, ZCB)的表达式来看。ZCB有三种表达式: [公式]这里的 [公式]就是问题中的即期利率(spot rate),我们不用 [公式]是因为文献中一般用后...
www.zhihu.com/topic/20001437/top...
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谁能通俗点解释一下即期利率和远期利率? - 知乎
简要看下两个概念的定义:即期利率(spot rate)又称为零息利率(zero rate),指的是一笔在中间无任何利息支付,到期后才偿付本金与利息的投资利率,我们常见的1年期固定存款利率...
www.zhihu.com/question/27604687
两年期的即期利率怎么算_360问答
1个回答 - 回答时间：2022年12月29日
最佳答案：两年期的即期利率可按下列方法计算。1、一步到位就是直接用2年期的即期利率去进行复利求终值，（1+8%）^2。2、分步计算就是先算0-1，也就是第一年，（...
wenda.so.com/q/1679128217217471
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