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风险中性定价- 360文库查看更多优质文档 >共3页4.7
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共1页5.0所属类别所属类别随机波动率所属内容所属内容金融市场的波动率模型名称模型名称风险中性定价模型模型描述模型描述Black,Scholes的期权定价模型是建立在标的资产价格可用对数正态或者几何布朗运动建模的基础上的,ttStStdWSdtSdS模
共15页3.4题目:1.假设一家公司的预期现金流为10万元,贴现率为10,请计算其现值。2.如果贴现率为0,某公司的未来现金流分别为5万元、10万元、15万元,请计算其现值。3.某公司未来3年的预期现金流分别为10万元、20万元、
共15页2.11.现有一年期无风险收益率为4,某风险资产预期收益率为10,其波动率为20,根据资本资产定价模型CAPM,计算该风险资产的风险溢价。答案:风险溢价为6预期收益率10无风险收益率42.一家公司的资本
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添加扩展到浏览器添加后不再显示 风险中性定价原理_360问答
1个回答 - 提问时间：2022年10月15日
最佳答案： 风险中性定价原理是在对衍生证券定价时,可假定所有投资者都是风险中性的。此时所有证券的预期收益率都等于无风险利率r,因为风险中性的投资者并... 详情>>- 1个回答 2022-07-31 期权风险中性定价
- 1个回答 2021-08-12 什么是风险中性定价理论?
从二叉树出发浅谈风险中性定价- 知乎
2022年4月11日 - 即一个风险(波动率)状态下的同一资产不可能存在两个价格。在衍生品定价理论中,我们学过风险中性定价,即衍生品价值不依赖于经济状态的改变而...zhuanlan.zhihu.com/p/496869725
论述风险中性定价_正点财经-正点网
2020年2月6日 - 正点财经为您提供论述风险中性定价,风险中性定价定义所谓风险中性是指投资者对风险的态度没有差异,风险中性定价在一个所有投资者都是风险中性的世界里,风险中性定价由于风险中性的投资者不需要某种补偿促使他们承担风险.的信息zdcj.net/caiwufenxi-8293.html
解释风险中性定价定理。_360问答
题目：解释风险中性定价定理。
解析：当期权或其它衍生品的价格由标的资产价格来表示，它与风险偏好无关。因此在风险中性条件下期权价格相同，市场中也确实... 查看完整解析>>
wenda.so.com/q/1655788819210400
风险中性定价_360百科
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风险中性定价(6页)-原创力文档
风险中性定价.pdf,8.3.1风险中性定价风险中性定价风险中性定价原理:在对衍生证券定价时,可假定所有投资者都是风险中性的。此时所有证券的预期收益率都等于无风险利率r ...
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