- 360精选360精选“股指期货基差的计算公式:基差=标的指数价格-期货价格。基差是股指期货标的指数价格与期货价格之间的差值。举例来说,在4月24日某时,沪深300指数为3550点,而沪深300股指期货合约价格为3950点,则此时的基差为3550-3950=-400点。”更多详情 >360精选本文在此前研究的基础上,将研究对象从基差点数调整为年化基差率,剔除了基差在时间上的天然趋势的影响,并剔除了当月合约到期前2个交易日的数据以消除到期因素的干扰,文中所用基差率均为剔除分红影响后的数据,我们发现股指期货的年化基差率仍然存在三个显著的统计特征——与行情正相关、回收效应和集聚效应。 ...详情 >查看更多精选
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