多元GARCH模型_百度搜索

适用领域：金融资产收益和风险的预测提出者：Bollerslev

简介：ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的...详情

2023年12月31日 五、猎鹿博弈模型 猎鹿博弈模型描述了两个参与者一起猎鹿的情况。在这个模型中,如果两个参与者都选择猎鹿,他们可以一起猎到更多的鹿;如果一个参与者选择猎鹿而另一个选择猎兔,那么...

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10页发布时间: 2022年05月03日

显然,传统的一元GARCH 模型无法捕捉到这种跨市场的风险传递(或称波动溢出),早在1988年,Boller slev 等就曾考虑用多元GA RCH 模型研究多变量的波动溢出,相比传统的单变量GA RC...

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17页发布时间: 2022年05月12日

基于多元GARCH 模型的汽车市场联动效应研究

《多元整数值GARCH模型的统计分析》是依托吉林大学，由朱复康担任项目负责人的面上项目。项目摘要建模整数值时间序列数据是当今统计学研究中的一个国际热点问题，已有的研究集中在两类一元模型：整数值自回归模型和整数值GARCH模型，并且后者能更好地建模数...

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一种多元GARCH模型及其应用研究华中科技大学 | 杜福林开通知网号本文首先回顾了多元GARCH模型的相关文献,并着重介绍了Engle最近提出的一种新的估计量。然后用其分析了我国...

2022年12月2日 rmgarch 让我们首先指定流程参数:rmgarch mean.model=list(model="constant"),distribution.model="mvnorm 根据估计因子构建数据矩阵的不同序列之间的估计关系表面获取全文完整代...

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2023年4月19日 gogarch rmgarch 让我们首先指定流程参数:rmgarch mean.model=list(model="constant"),distribution.model="mvnorm 根据估计因子构建数据矩阵的不同序列之间的...

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2011年4月27日文章综述了一元GARCH模型的参数估计方法,多元GARCH模型的主要发展形式,重点总结了当前常用的多元GARCH模型的参数估计的算法,和探讨多元GARCH模型的协同持续性...